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| 基于ARIMA模型对上证指数的分析预测 【内容摘要】本文以上证指数为研究对象，收集了2016年12月28日至2018年3月26日的上证指数，共302组数据，利用时间序列模型（ARIMA模型）对这段时间上证指数的日数据进行短期的分析预测，使用Eviews软件进行建模，并对ARIMA模型进行残差检验，确定最终模型，得到预测结果. 预测结果与实际值误差较小，可用于股票行情的分析，为投资者选择投资时机起到一定的参考作用. 【关键词】上证指数；股票投资；ARIMA模型；Eviews 目 录 1引言 1 1.1 股票市场概述 1 1.2 股票投资 2 1.3 上证指数 2 1.4 上证指数在股票投资中的作用 3 1.5 前人研究 4 2 预备知识 4 2.1 ARIMA模型 4 2.2 残差发布 5 2.3 Eviews 5 3 建模步骤 6 3.1 模型识别与估计 6 3.2 模型检验 6 4 实证分析及预测 6 4.1 识别时间序列数据的平稳性 6 4.2 ARIMA模型的建立 8 4.3 模型预测 11 5模型的分析 12 6 结论 13 参考文献 14 英文摘要 15 致 谢 16 |
