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| 基于ARMA模型的格力电器股票行情时间序列分析及预测 【内容摘要】股票是一切股份制公司资本的重要组成成分，它具备转让、交和作价抵押这三大功能，它是我国资金市场的维持长期信用的重要工具之一。对于投资者而言，分析和预测股票对股市的变化与获得收益是有着重要的关系，预测准确，就越加大防范风险的把握；对于公司而言，公司的运营状况和将来规划体现在股票指数之上，股票指数影响着公司的效益；对于我国的经济市场而言，股票分析预测也是具有非常重要的作用。本文利用EViews 8.0这个时间序列的统计分析软件，采用格力电器（000651)股票2017年下半年实时行情的137个日度数据，不考虑非线性因素，利用用时间序列理论知识，采用最小二乘估计的方法来建立ARMA时间序列模型，并且分析格力股票的实时行情随着时间的推移的所呈现的一定的变化规律。研究分析结果表明：ARMA(21,21)模型对格力电器股票实时行情提供了较好的预测，为股民的了解行情、公司的未来发展和政府的宏观政策提供参考。 【关键词】 股票行情；时间序列分析；ARMA模型；预测 目 录 1 引言 1 2 ARMA模型知识点 2 2.2 建模流程 4 2.3 平稳性的图检验方法 4 2.4 模型识别的依据 4 2.5 模型检验与比较 6 3 格力电器 (000651)股票实时行情的ARMA模型建立 7 3.1 平稳性检验 7 3.2 进行模型的最小二乘估计 10 3.3 模型检验与比较 10 3.4 模型的预测 11 4 总结 12 参考文献 13 英文摘要 14 致谢 15 |
