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| 金融风险的度量及其应用——VaR方法 目 录 摘 要 …………………………………………………………………………………Ⅰ Abstract………………………………………………………………………………Ⅱ 1绪论……………………………………………………………………………………1 2 VaR的概述……………………………………………………………………………2 2.1 VaR的表示公式…………………………………………………………………2 2.2 VaR的意义………………………………………………………………………3 2.3 VaR的基本原理…………………………………………………………………6 3 VaR的计算方法………………………………………………………………………8 3.1 历史模拟法………………………………………………………………………8 3.2 蒙特卡罗模拟法…………………………………………………………………10 3.3 参数法…………………………………………………………………………… 3.4 半参数法………………………………………………………………………… 3.5 个方法比较……………………………………………………………………… 4 VaR方法的应用………………………………………………………………………8 4.1 在风险控制中的应用……………………………………………………………8 4.2 机构投资者进行投资决策的重要依据…………………………………………10 4.3 用于金融监管……………………………………………………………………15 4.4 用于业绩评价……………………………………………………………………16 5 结论……………………………………………………………………………………17 致谢………………………………………………………………………………………18 参考文献…………………………………………………………………………………20 |
