| 以下仅列出文章摘要、提纲简介，如需获取全文阅读权限，或原创定制、长期合作，请随时联系。 微信QQ:312050216 |
 |
 |
| 探究上证50指数与创业板指数的关系 摘要 为了研究中国股票市场中上证50指数与创业板指数的相关关系，进一步解释上证50指数和创业板指数相关性成因，针对上证50指数与创业板指数从2016年1月至2017年11月近两年以来的变化情况，通过实证分析的方法，借助Eviews软件的帮助，探究上证50指数与创业板指数之间的关系。对上证50指数与创业板指数的时序数据采用单位根检验、EG两步法和短期误差修正方法，构建上证50指数与创业板指数的长期均衡模型和短期误差修正模型。通过模型的构建，得出以下结论。首先由长期均衡模型可知上证50指数与创业板指数存在较强的负相关性，长期均衡方程的拟合程度非常高，这是由于上证50指数与创业板指数近一年半以来出现了“二八效应”,以上证50指数样本股为代表的核心资产，受到了国内外资金的大举买入；第二由短期误差修正模型可知上证50指数与创业板指数在较短的时间范围内的变化有着很强的规律性，且二者的规律性并不统一。 关键词：上证50指数、创业板指数、协整关系 目 录 前言 1 1 实证方法介绍 1 1.1 总体方法概述 1 1.2 单位根检验（ADF检验） 1 1.3 协整分析（EG两步法） 1 1.4 误差修正模型 2 2上证50指数与创业板指数的实证分析 2 2.1上证50指数与创业板指数的平稳性检验 3 2.2上证50指数与创业板指数的协整关系检验 4 2.3误差修正模型的建立 6 3 结论 7 参考文献 9 |
