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| 商业银行个人消费信用评估研究-以NJ银行logistic评分模型为例 摘要 信用作为现代经济社会运转中不可或缺的一部分，更是社会经济不断向前发展的必然产物。近几年个人消费信贷业务正蓬勃而起，已成为国际商业银行的重要业务之一，但由于其相对分散的个人信用风险的存在，令垂涎于其巨大盈利空间的商业银行望而却步。因此在此种背景下，我国相关学者开始探索建立适合银行业务特点的、用数据说话的个人信用风险评价方法 及体系。 本文首先介绍商业银行个人消费信贷的概念，分析了个人消费贷款信用评价理论、方法。通过比较和分析国内外商业银行消费信贷个人信用评价与管理特点，找出我国商业银行在发展中存在的困惑。参考国内外已有的指标体系，探索挑选适合中国国情的商业银行个人信用风险评价指标。全文共分为四个部分，第一部分为商业银行个人信用评价的理论基础第二部分为国内外个人信用评价模型的运用第三部分为南京银行的个人信用评分及管理——以Logistic个人信用评分模型为基础。第四部分为我国商业银行个人信用评价发展展望。 通过分析我国商业银行实际贷款违约人和非违约人发生的数据样本，运用Logistic回归方法构建了违约概率的测算模型。并以NJ银行为例，对建立的Logistic个人信用评分模型来进行实证分析。通过实证分析逐步实现有关部门掌握的企业和个人诚信信息与前述中央基础信用信息系统互联互通，这既有利于征信体系的建立，又有利于建立各部门分管领域的诚信意识。本文通过借鉴国内外个人信用评价模型来构建我国商业银行个人信用评价指标体系，并采用模糊数学的方法对相关指标进行综合评估，以达到有效防范个人信贷风险的目的。通过对个人信用评价系统的理论、实例进行研究，总结出目前我国个人信用评价体系存在的问题，进而提出完善征信系统法制建设、加速发展先关技术、促进行业标准化形成等建议。 关键字： 个人消费信用评估 个人消费信用评估模型 Logistic回归方法 |
