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浅析银行账户利率风险利率监管改革及其影响

更新时间:2019-01-16
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浅析银行账户利率风险利率监管改革及其影响

摘     要
 
随着利率市场化的不断推进,商业银行对利率风险管理也愈加的重视,其在资产负债管理和风险防范中的重要性也日渐凸显。简略介绍银行账户利率风险的定义及类型,针对巴塞尔委员最新公布出来的《银行账户利率风险监管标准》核心改革层面,针对银行及监管机构的12项新监管标准进行了深入分析,将新版及2004旧版,两版银行账户利率风险监管标准进行比较,介绍新银行账户风险监管标准下银行账户利率风险管理方式,并结合目前我国商业银行实践,剖析了商业银行实施新监管标准面临的难点,评述该监管指引对银行账户利率风险管理及其商业银行经营行为可能带来的影响,介绍了银行账户在利率层面的资本计量方式,并且针对其对我国商业银行如何提升银行账户利率风险管理水平提出来一定的政策建议,望银行能够对于影响长远、可达到持续改善效果的利率风险、采用表内调节策略;对于敞口较大,需要快速改善的利率风险,采用表外对冲策略,并通过合理科学化的运用对银行账户的利率风险管理水平展开更近一步的有效提升。
 
关键词:银行账户利率风险 监管标准 风险管理

目    录

绪论 1
1 新国际监管标准下银行账户利率风险概论 3
1.1 银行账户利率风险和类型 3
1.1.1 期限错配风险 3
1.1.2 基准风险 3
1.1.3期权性风险 3
1.2 信用利差风险 4
2 国际12项新监管标准的改革内容及新版与旧版2004版比较  5
2.1 针对银行的管理原则 5
2.2针对监管机构的管理原则 6
2.3新监管标准利率风险管理原则与旧版2004版比较 7
2.3.1 管理范围及标准化框架 7
2.3.2 风险偏好限额管理 7
2.3.3 监管评估和审查 7
2.3.4 压力测试情景及异常值阙值 7
2.3.5 资本要求 8
3 银行账户利率风险管理方式在新银行账户风险监管标准下的影响 6
3.1 对银行账户利率风险管理方式的影响 9
3.2 对银行账户利率风险资本计量方法的影响 10
4 基于银行账户利率风险改革对国内银行提出的建议 12
4.1 构建符合国情的完整有效的银行账户利率风险体系 12
4.2 建立精细化的银行账户利率风险计量分析能力 12
4.3 将银行账户利率风险管理有机融入综合资产负债管理 13
结论 14
参考文献 15
致谢 16