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南京银行信贷资产证券化风险管理研究
目 录
导 论 1
一、选题背景与研究意义 1
二、国内外研究现状 2
三、研究内容与研究思路 6
四、论文创新之处 7
第一章 相关理论概述 8
第一节 商业银行信贷资产证券化的概述 8
一、信贷资产证券化的含义与特点 8
二、信贷资产证券化的作用与流程 10
第二节 相关理论基础 13
一、风险隔离理论 13
二、成本诱导理论 13
三、减少信息不对称理论 14
四、信用增级原理 14
第二章 南京银行信贷资产证券化风险管理的现状与问题 15
第一节 南京银行信贷资产证券化发展历程 15
一、南京银行信贷资产证券化简介 15
二、南京银行信贷资产证券化流程 17
第二节 南京银行信贷资产证券化风险管理现状 18
一、南京银行信贷资产证券化产品 18
二、南京银行基础资产现状 20
三、南京银行信贷资产证券化操作现状 21
第三节 南京银行信贷资产证券化风险管理存在问题 22
一、二级市场交易清淡、流动性差、风险仍在银行间留存 22
二、风险自留实质仍为风险全担 22
三、基础资产种类过少 22
四、业务发行后操作风险 23
五、信托登记制度不完善 23
第三章 南京银行信贷资产证券化风险管理的改进方案 24
第一节 南京银行信贷资产证券化风险管理模型的构建 24
一、构建KMV 模型 24
二、资产组合的违约损失分布 25
第二节 加强南京银行证券化准入审核 26
一、确立严格的受托机构及合作机构审核原则 26
二、加强基础资产风险分类 26
第三节 加强南京银行信贷资产的系统化风险控制 27
一、南京银行系统性风险的表现 27
二、南京银行系统性风险的防控 27
第四章 南京银行信贷资产证券化风险管理措施与保障 28
第一节 加强信贷资产证券化制度及系统等配套建设 28
一、南京银行信贷资产贷后管理现状 28
二、南京银行贷后管理保障措施 28
第二节 基础资产风险的应对措施 28
一、加强基础资产信用风险的管理 28
二、丰富基础资产的种类 29
三、加强应对提前偿付的风险 29
第三节 证券化过程中建立成本保障措施 29
一、采用期权调整利差（OAS）分析的方法进行产品定价 29
二、静态利差定价法 30
结论与展望 31
一、本文结论 31
二、研究展望 31
参考文献 32
致 谢 35
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