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| 商业银行不良资产证券化的研究分析 ——以工元2016年第一期不良资产支持证券为例 摘 要 不良资产证券化是近几年来解决商业银行不良贷款的重要手段，我国从2005年试点开展商业银行不良资产证券化业务，但随着2008年金融危机的爆发，我国不良资产证券化业务也随之停滞下来，直到2015年末，中国人民银行决定重新启动不良资产证券化业务。也吸引了很多商业银行和投资者的目光。商业银行作为此项业务中的发行者，更是业务的重中之重。 本文在学习和分析相关文献的基础上，运用综合文献资料法，案例分析法的方法，对商业银行不良贷款和资产券化的基本情况做阐述，结合工商银行资产证券化案例，分析了资产证券化的特点，资产池的设计、结构、资产证券化交易的流程、揭示了工商银行资产证券化的风险和不足。针对性地给出了完善我国商业银行有关资产证券化制度的建议。 关键词：不良贷款 资产证券化 商业银行 目 录 一、我国商业银行不良资产证券化现状 1 （一）我国商业银行不良资产现状 1 （二）我国商业银行不良资产证券化现状 2 二、工商银行的不良资产证券化业务的基本情况 2 （一）工商银行基本情况 2 （二）不良贷款基本情况 3 （三）工商银行不良资产证券化的基本情况 3 三、“工元2016-1”项目设计分析 4 （一）项目简介 4 （二）交易主体 4 （三）资产池分析 5 （四）信用增级设置 7 四、工元2016-1的风险 9 （一）流动性风险 9 （二）利率风险 9 （三）提前偿付的风险 9 （四）入池资产行业和地区集中度较高 9 （五）第一大借款人的金额占比较大 9 五、工商银行对于工元2016-1的风险控制措施 10 （一）流动性不足风险的控制措施 10 （二）利率风险的控制措施 10 （三）现金流不足以支付本息的风险控制措施 10 （四）提前偿付的风险控制措施 11 （六）法律风险的控制措施 11 六、对商业银行资产证券化的相关建议 11 （一）完善银行的信用评估体系 11 （二）培养法律人才 11 （三）增加信息披露制度 11 七、结论 12 主要参考文献 13 |
