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| 中国楼市与股市关系的实证分析 目录 第一章 绪论 1 第一节 研究背景与意义 1 第二节 研究现状 3 1.2.1 国外研究成果 3 1.2.2 国内研究现状 3 第三节 本文的主要研究内容 4 第四节 本文的研究安排 5 第二章 文献综述 7 第一节 房地产的相关概念及特性 7 第二节 房地产价格和股票价格的相互作用机制 8 2.2.1 资产替代效应 8 2.2.2 财富效应 8 第三节 股市和房地产市场整体的整体相关性 9 第三章 整体相关性分析模型介绍 11 第一节 时间序列的平稳性 11 第二节 单位根检验 11 第三节 协整检验 12 第四节 向量自回归模型（VAR）—以北京为例 13 第五节 格兰杰因果检验 14 第四章 实证研究 15 第一节 股市数据选择 15 第二节 楼市数据选择 15 4.2.1 中国房地产指数系统概述 15 4.2.2 指数样本 16 4.2.3 指数计算模型 17 4.2.4 数据采集与复核 18 第三节 整体相关性研究 19 4.3.1 数据描述 19 4.3.2 ADF检验（单位根检验） 23 4.3.3 协整检验 26 4.3.4 向量自回归模型（VAR） 31 4.3.5 格兰杰（Granger）因果检验 35 第五章 研究结论与建议 39 第一节 研究结论 39 第二节 政策建议 40 5.2.1 加快房地产税费制度改革步伐 42 5.2.2 保障中小房地产企业的平等地位 42 5.2.3 调整政策要充分考虑地区差异，因时因地制宜 42 5.2.4 规范股票市场，真实反映房地产市场 43 参考文献 44 致谢 46 |
