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| 非利息收入及其结构对我国商业银行风险影响的实证研究 摘 要 我国经济目前处于转型升级时期，随着利率市场化改革的深化、金融脱媒不断深化、资本监管要求日趋严格以及互联网金融强烈冲击，我国商业银行要想继续发展，仅依靠传统存贷款利差的收益已不可能，必须寻求其他盈利来源，因此大力发展非利息收入业务。近几年我国商业银行非利息业务发展快速，非利息收入占营业收入逐步提高，非利息收入业务种类创新层出不穷。然而在看到非利息收入业务的拓展给商业银行带来新的利润增长的同时，更应重视非利息业务发展给银行带来的风险问题。 本文在总结回顾现有国内外文献的基础上，明确了我国商业银行非利息收入及银行风险概念，阐述了非利息收入影响银行风险的理论基础，分析了我国商业银行非利息业务的发展动因、发展现状，从资产组合理论出发，比较了非利息收入与净利息收入的波动性并计算两者之间的相关性。实证研究部分，本文利用我国55家商业银行2007年-2016年的非平衡面板数据建立回归模型，研究非利息收入及其组成部分对银行风险的影响。 实证结论如下：（1）非利息收入对银行风险的影响与银行资产规模有关，规模较小的银行在拓展非利息业务收入时会带来更高的经营风险；（2）研究非利息收入结构中占比最高的手续费及佣金收入和投资净收益两项业务对银行风险的影响发现，目前我国商业银行的投资净收益业务可以降低银行风险，而手续费收入对银行风险的影响与资产规模有关，小型银行手续费收入业务会产生更大的风险；（2）进一步将手续费及佣金收入结构分解研究发现，结算业务可降低银行风险，理财业务、托管业务和代理委托业务对银行风险无重大影响，银行卡业务、担保承诺业务和财务顾问业务收入对银行风险影响也与银行自身资产规模有关。 最后，结合研究结果，本文对商业银行非利息收入业务发展提出建议，商业银行需根据自身情况优化非利息收入结构、扩大银行资产规模、加强全面风险管控。 关键词：银行风险 非利息业务收入 收入结构 目 录 摘 要 I ABSTRACT III 第一章 导论 1 1.1 研究背景与研究意义 1 1.1.1 研究背景 1 1.1.2 研究意义 2 1.2 相关文献综述 2 1.2.1 国外相关文献 2 1.2.2 国内相关文献 3 1.2.3 国内外文献评述 4 1.3 研究内容与方法 5 1.3.1 研究内容 5 1.3.2 研究方法 5 1.4 研究难点及创新点 6 1.4.1 研究难点 6 1.4.2 可能的创新点 6 第二章 我国商业银行非利息收入与银行风险的基本概述 8 2.1 非利息业务收入 8 2.1.1 非利息收入定义与分类 8 2.1.2 我国商业银行非利息收入的发展动因 10 2.1.3 我国商业银行非利息收入的发展现状 12 2.2 银行风险 15 2.2.1 银行风险的基本概述 15 2.2.2 非利息收入产生的银行风险 16 2.2.3 银行风险度量 19 2.3 本章小结 20 第三章 非利息收入对银行风险的传导机制 21 3.1非利息收入与银行风险的理论假说 21 3.1.1 资产组合理论 21 3.1.2道德风险假说 21 3.1.3 市场惩罚假说 22 3.1.4 监督技术假说 22 3.2非利息收入业务的风险传导机制 23 3.3 我国商业银行非利息业务收入波动性与相关性分析 24 3.3.1 非利息业务收入的波动性 24 3.3.2 非利息业务收入的相关性 25 3.4 本章小结 27 第四章 非利息收入及其结构影响银行风险的实证研究 28 4.1 实证研究设计 28 4.1.1 变量选择 28 4.1.2 样本选取与数据来源 29 4.1.3 变量数据的处理 30 4.1.4 变量的描述性统计 30 4.2非利息收入整体对银行风险的影响 32 4.2.1 模型设定 32 4.2.2 模型检验与估计 32 4.3非利息收入结构对银行风险的影响 34 4.3.1 模型设定 34 4.3.2 模型检验与估计 35 4.4 手续费及佣金收入组成部分对银行风险的影响 37 4.4.1 模型设定 37 4.4.2 描述性统计 38 4.4.3 模型检验与估计 38 4.5 本章小结 44 第五章 研究结论及建议 45 5.1 研究结论 45 5.2 政策建议 46 5.3 研究不足与展望 47 参 考 文 献 48 致 谢 51 |
