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| 股指期权波动率实证研究 摘 要：隐含波动率作为波动率的重要子分支，是反映期权价格的一个重要指标，具有非常重要的研究价值。与国外成熟金融市场的股指期权相比，国内上证50ETF期权市场仍处于起步阶段，在金融市场机制和金融产品设计等方面都具有中国市场特征。因此，直接搬用国外相关的建模技术研究50ETF 期权是否恰当还值得商榷。本文通过对国内股指期权的实证分析初步验证了相关模型在中国股指期权定价市场的运用。 关键词：隐含波动率 B-S模型 上证ETF50 股指期权 目录 一、引言 4 二、文献综述 4 （一）股指期权定价的相关研究文献 4 （二）隐含波动率的相关文献研究 5 （三）现有文献综评及本文创新之处 6 三、隐含波动率 6 （一）波动率的分类 6 （二）历史波动率的局限性 7 （三）隐含波动率所包含的信息 7 四、数据与模型构建 8 （一）数据 8 （二）模型的假设条件 8 （三）模型的公式 9 （四）模型的变量选取 9 五、实证分析 15 六、结论 19 参考文献 20 附录 20 |
