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商业银行流动性风险管理研究

更新时间:2020-07-09
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商业银行流动性风险管理研究

 
 
流动性风险是商业银行经营过程中的基本风险,流动性风险管理是商业银行持续经营和管理的重要内容之一。在2007年金融危机爆发之后,众多商业银行和其他金融机构纷纷由于流动性冲击而陷入困境甚至破产,这也使得流动性风险管理引起了国际社会的更多关注。在此背景下出台的巴塞尔协议Ⅲ将流动性监管上升到与资本监管同样重要的位置,推出了两个新的监管指标——净稳定资金比例(NSFR)和流动性覆盖率(LCR),以此来促使全球商业银行实施更为严谨的监管。商业银行的业务内容、资金来源和经营环境都在发生变化,部分银行的资产负债期限错配问题越发严重、且其资金来源不够稳定,使得管理流动性风险成为迫在眉睫的任务。2013年6月,我国银行业出现“钱荒”问题——隔夜拆借利率高出了13%,近来,以余额宝为代表的互联网络金融又在银行业掀起了不小的的波澜,这些现象和问题也都表明,中国商业银行流动性的管理问题亟需得到关注,并妥善地解决。本文立足于当前我国商业银行的经营的实际情况,深入分析目前我国商业银行流行性风险管理存在的客观问题,再以巴塞尔协议Ⅲ为基础总结管理流动性的优秀做法,结合我国实情,提出解决问题的办法。
关键词:商业银行;流动性风险;风险管理;防范


目 录

一、绪论 5
二、商业银行流动性风险管理的概述 5
(一)商业银行的流动性及流动性风险的定义 5
(二)商业银行流动性风险管理的发展历程 6
1、注重资产流动性管理阶段 6
2、注重负债流动性管理的阶段 6
3、流动性管理体系逐步形成 6
4、流动性管理体系的重大突破 6
三、我国商业银行流动性风险管理的现状 7
(一)我国商业银行流动性风险隐患 7
1、不良贷款问题 7
2、期限错配问题 8
3、贷款在资产结构中占比过高 8
4、金融行业对外开放带来的流动性冲击 9
(二)我国商业银行流动性风险管理的问题 9
1、银行内部管理动力不足 9
2、流动性监管指标的局限性 10
3、对现金流的关注不够 10
四、我国商业银行业流动性风险管理的对策建议 11
(一)选择适宜的流动性指标 11
1、选择流动性指标需要考虑的因素 11
2、净稳定资金比例(NSFR)和流动性覆盖率(LCR)在中国的适用情况 12
(二)改进流动性风险的外部监管方法 12
1、引导商业银行多元化融资 12
2、强化期限错配和现金流管理 13
3、设定流动性风险指导限额 13
(三)提高商业银行内部监管水平 13
1、增强流动性风险管理的意识 13
2、完善流动性风险内控系统 13
3、建立独立的流动性风险管理部门 14
参考文献 15