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商业银行息差管理研究——以交通银行为例【硕论】

更新时间:2018-12-18
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商业银行息差管理研究——以交通银行为例

摘   要

“在吸收存款的同时发放贷款赚取利差收入”一直是我国商业银行的核心业务模式和核心盈利来源。为此,净息差的高低会直接反映我国商业银行的盈利能力的变化,“息差管理”自然而然成为商业银行经营管理的核心内容。近年来,由于我国利率市场化不断推进,商业银行息差普遍收窄。利率市场化改革是金融市场化改革的关键性环节,对整个资金配置以及金融格局都有着重要影响。利率市场化改革以及这过程中出现的金融脱媒现象也使得商业银行出现高息负债占比上升、低息负债占比下降,利差空间不断收窄的局面,商业银行传统盈利模式已经受到挑战,迫切需要寻找新的业务发展空间。
受利率市场化影响,表面上看是商业银行资产负债结构的变迁,但从深层次看是中国金融制度改革的关键性环节,反映出资金定价权的转移,即由政府转向市场,也就是一种定价权的市场化,作为一种权利结构的安排与调整,对于中国整个金融制度实际上有着更为深远的影响。利率市场化过程也促使国内金融结构的不断调整,一方面意味着商业银行资金的供给方——储户持有银行的储蓄存单不再是唯一选择,股票和债券等金融市场的发展赋予了人们金融资产选择的多样性,金融市场越发达,随着人们收入水平上升,人们也就会具有更加强烈的资产选择愿望;同时,金融结构的调整也使得商业银行资金的需求方——企业不再仅仅依赖银行筹得资金,而是可以在银行信贷、债券和股票之间进行选择,寻求最佳的融资结构。
因而,利率市场化使得商业银行的客户群体拥有了多样化选择的权利,在市场竞争环境下,人们也逐步意识到金融不再是简单的筹融资转换器,而是对金融风险的不同选择和配置,这也促使商业银行要为客户提供更多的金融服务和更丰富的金融工具,满足客户多样化的金融服务功能需求。
    利率市场化本质上是定价权的市场化和市场交易主体选择权的多样化,利率市场化背景下的商业银行转型升级实际上是自身金融功能演进与升级的需要。商业银行需从传统的以资金融通为核心的“信用中介”功能向以提供信息、风险管理和资源配置等多元化金融服务的“服务中介”功能转型,这也意味着商业银行需要从传统的“存贷汇”业务向中间业务、投行业务和财富管理业务转向转型。
    面对利率市场化所带来的盈利冲击,商业银行应以提升价值创造为核心,从加强息差管理入手,加快业务调整,努力降低经济资本占用,在存贷款总量规模合理扩张的前提下,更多地向资产负债结构优化要效益,向提高定价水平要效益,向大力发展理财、资产转让等中间业务要效益,在规模、质量和效益平衡中,探索更加集约、更可持续的资产负债业务发展模式,提升价值创造能力。
 
关键词:息差管理,利率市场化,资产负债结构,经济资本占用,定价权


目   录

摘   要 4
Abstract 6
第一章 绪论 10
第一节 选题的背景及意义 10
第二节 本文的研究思路及内容安排 11
第三节 研究内容与方式 12
第四节 本文主要创新与不足 13
第二章 理论基础与文献综述 14
第一节 理论基础 14
一、 流动性偏好利息理论 14
二、 金融深化论 16
第二节 文献综述 18
一、 国外文献综述 18
二、 国内文献综述 19
第三章 我国利率市场化政策及影响分析 21
第一节 我国利率市场化政策分析 21
第二节 我国利率市场化演变历程 23
第三节 我国利率市场化政策影响 24
第四章 我国商业银行息差管理概况 26
第一节 商业银行息差管理概述 26
一、息差管理概念 26
二、息差的衡量指标 26
第二节 商业银行会计报表中的息差项目 26
第三节 资产收益及负债成本的影响因素 27
一、市场竞争力与净息差 27
二、货币政策与净息差 28
三、资产与负债重定价与净息差 28
四、资产负债结构与净息差 29
五、风险管理与净息差 29
第四节 我国商业银行息差管理基本分析 30
第五节 商业银行利润结构 31
第五章 交通银行的息差管理具体分析 33
第一节 交通银行与同业对比概况 33
第二节 交通银行近三年数据分析 35
一、利润数据对比 35
二、利息净收入及其结构组成 36
三、手续费及佣金净收入及其结构组成 41
四、按业务板块划分的分部经营业绩 43
第六章 息差管理水平提升研究 45
第一节 负债端及资产端的合理优化 45
一、调优负债结构,保持合理的存款付息率 45
二、调优信贷结构,提高贷款收益水平 46
第二节 借力互联网全面提升利润水平 46
第七章 结论与启示 48
第一节 研究结论 48
第二节 启 示 49
参考文献 51
致谢 54